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永豐期貨台指選擇權盤後-美股大漲激勵台股反彈 日線收紅重返8400點

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.11.19 00:00
◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週四上漲167點收在8447點。價差方面,台指期逆價差縮至30.2點,電子期逆價差擴至0.7點,金融期逆價差擴至5.11點,摩台期指逆價差縮至0.87點。由籌碼面來觀察,三大法人於現貨市場轉買超22.02億;而在台指期淨部位方面,三大法人多單加碼5365口,淨多單升至11499口,其中外資多單加碼3482口,淨多單升至19684口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期多單加碼3372口,淨多單升至17330口,期貨部位再度出現多單累增現象,顯示目前法人與大額交易人對台股短線預期轉趨中性偏多。

期貨行情走勢方面,歐美股市周三漲跌互見,但美股在聯準會會議紀錄公布後卻噴出大漲,帶動週四台指期早盤以大漲91點開出,而現貨開盤以小漲開出後預估量能再度不足800億元,市場高度提防心態造成指數一度漲幅收斂,所幸亞股走勢穩定走高帶動台指期同步震盪走高漲點擴大至180點,而現貨尾盤拉高,最終期貨以大漲167點作收。技術面觀察,週四大盤開高走高以帶下影線中紅K站上季線,而成交量能放大至855億水準,短線量價結構有利多方築底。而以日線型態來看,目前指數日K強漲站上三道均線支撐,但均線近期呈現糾結,而多項技術指標出現反彈訊號,趨勢轉為震盪整理格局。短線維持高檔震盪整理操作上建議可在月線與季線間來回操作並請嚴設停損。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,12月份買權集中在8700點,賣權集中在8000點。未平倉量部份,買權大量區至9000點,而賣權大量區至7600點。全月份未平倉量put/call ratio由0.72升至0.98,反應選擇權偏空結構快速朝中性格局收斂調整。12月買權平均隱含波動率由14.77%降至14.19%,賣權平均隱含波動率由22.71%降至19.73%,買賣權同步下滑,週四指數開高走高以長紅K一次站回5日與季均線之上,短線型態有止穩反彈跡象,唯漲勢是否持續大盤量能變化將是觀盤重點,操作上建議逢反彈仍以買權空頭價差策略因應。

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