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永豐期貨台指選擇權盤後-權值股轉弱台股撐不住 日線量縮收黑跌破季線

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.11.18 00:00
◆盤勢分析

期貨走勢

12月台指期週三下跌157點收在8276點。價差方面,台指期逆價差64.47點,電子期逆價差0.22點,金融期逆價差2.58點,摩台期指逆價差2.35點。由籌碼面來觀察,三大法人於現貨市場轉賣超95.92億;而在台指期淨部位方面,三大法人多單減碼9450口,淨多單降至6134口,其中外資多單減碼2449口,淨多單降至16202口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期多單減碼304口,淨多單降至13958口,期現貨部位同步出現賣超調節,顯示目前法人與大額交易人對台股短線預期有轉趨中性謹慎的跡象。

期貨行情走勢方面,歐美股市周二漲跌互見,而證所稅廢除後造成週二台股大漲後,週三台指期早盤以平盤開出,而現貨開盤以小漲開出後預估量能卻不足700億元,市場轉向認定證所稅恐將是一日行情,且陸股開盤走弱造成台指期一度跌點擴大至111點,而12月合約更一度跌超過150點,最終期貨以大跌157點作收。技術面觀察,週三大盤開高走低以帶上影線中黑K失守季線,而成交量能縮小至832億水準,短線量價結構有利多方築底。而以日線型態來看,目前指數日K終結連二紅並回補週二多方缺口,短期均線仍為彎頭向下,且多項技術指標出現轉弱訊號,趨勢仍為震盪偏空格局。操作上建議可在月線與季線間來回操作並請嚴設停損。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,12月份買權集中在9000點,賣權集中在7700點。未平倉量部份,買權大量區至9000點,而賣權大量區至7600點。全月份未平倉量put/call ratio由0.83降至0.72,反應選擇權結構再度朝偏空弱勢格局發展。12月買權平均隱含波動率14.77%,賣權平均隱含波動率22.71%,呈現賣權大於買權的狀態顯示避險需求提高,週三指數震盪走低以長黑再度跌破季線之下,短線型態持續偏弱整理,操作上建議逢反彈仍以買權空頭價差策略因應。

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