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永豐期貨台指選擇權盤後-MSCI調降利空台股再度下跌 日線收黑失守季線

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.11.13 00:00
◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週五下跌103點收在8356點。價差方面,台指期正價差縮至26.5點,電子期正價差擴至1.1點,金融期正價差縮至3.9點,摩台期正價差縮至0.74點。由籌碼面來觀察,三大法人於現貨市場持續賣超119.25億;而在台指期淨部位方面,三大法人多單減碼4855口,淨多單降至8617口,其中外資多單減碼2113口,淨多單降至13767口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期多單減碼2685口,淨多單降至11050口,期現貨部位同步調節減碼,顯示目前法人與大額交易人對台股短線預期已轉趨中性收斂。

期貨行情走勢方面,歐美股市周五大幅走跌,而昨天收盤正價差過大造成週五台指期早盤以下跌79點開出,但現貨開盤雖以小跌開出但在證所稅廢除想像中,期貨9點過後一度震盪拉抬至上漲13點,但10點半突傳證所稅協商卡關,造成台指期盤中10分鐘內瞬間急殺113點,11點過台股跟隨亞股跌勢震盪走低,最終期貨以大跌103點作收。技術面觀察,週五大盤開低走低以帶上影線中黑K失守8400點大關,但成交量能縮小至771億水準,短線量價結構有利多方築底。而以日線型態來看,目前指數日K中黑收盤失守季線,而短期均線仍為彎頭向下,多項技術指標出現轉弱訊號,趨勢仍為震盪偏空格局。短線維持高檔震盪偏空操作上建議可在月線與季線間來回操作並請嚴設停損。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,11月份買權集中在8500點,賣權集中在8300點。未平倉量部份,買權大量區至9000點,而賣權大量區下移至8000點。全月份未平倉量put/call ratio由0.82降至0.81,仍低於中性值1,反應選擇權目前為中性偏空結構。11月買權平均隱含波動率由20.5%降至19.5%,賣權平均隱含波動率由16.84%降至16.05%,買賣權同步下降,週五指數震盪走低以黑K跌破季線,短線型態持續偏空走跌,操作上建議逢反彈仍以買權空頭價差策略因應。

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