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永豐期貨台指選擇權盤前-日K連四黑 月線遭無情摜破

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.11.11 00:00
◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週二下跌96點收在8532點。價差方面,台指期轉為逆價差縮至4.9點,電子期轉為正價差至0.01點,金融期轉為正價差至0.37點,摩台期逆價差縮至0.28點。由籌碼面來觀察,三大法人於現貨市場賣超131.21億;而在台指期淨部位方面,三大法人多單減碼1478口,淨多單降至8799口,其中外資多單減碼1800口,淨多單降至14026口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期多單加碼681口,淨多單增至12388口,顯示目前法人與大額交易人對台股短線續彈預期持續未變。

期貨行情走勢方面,歐美股市開始反應美國升息恐慌大跌,造成週二台指期早盤以下跌47點開出,且現貨開盤也以下跌開出且在10分鐘內跌幅擴大至百點以上,造成期貨同步爆出近萬口大量並急跌近40點以上,雖台股急跌後部分權值股止穩拉抬指數收斂跌幅,但盤中隨著韓股與港股跌幅加重,11點過後仍震盪走低未能以紅K坐收,最終期貨以大跌96點作收。技術面觀察,週二大盤開低走低以帶中黑K吐回11月全部漲幅,所幸成交量能萎縮至861億水準,短線量價結構不利多方續航。而以日線型態來看,目前指數日K連四黑且今日出現島狀反轉缺口,且短期均線轉為彎頭向下,而多項技術指標出現轉弱訊號,趨勢仍為高檔震盪偏空格局。短線維持高檔震盪偏空操作上建議可在月線與季線間來回操作並請嚴設停損。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,11月份買權集中在8700點,賣權集中在8500點。未平倉量部份,買權大量區至9000點,而賣權大量區至8400點。全月份未平倉量put/call ratio由0.92降至0.86,顯示選擇權結構維持中性發展。11月買權平均隱含波動率由16.46%降至16.32%,賣權平均隱含波動率由19.36%降至19.25%,買賣權同降,週二指數開低走低高連兩日黑K跌破月線,短線多方氣勢受阻,操作上建議持續以買權空頭價差策略因應。

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