回到頂端
|||
熱門:

永豐期貨台指選擇權盤前-證所稅卡關指數上沖下洗日K連三黑

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.11.10 00:00
◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週一下跌58點收在8631點。價差方面,台指期轉為逆價差至11.48點,電子期轉為逆價差至0.88點,金融期逆價差至2.54點,摩台期逆價差至0.93點。由籌碼面來觀察,三大法人於現貨市場賣超27.29億;而在台指期淨部位方面,三大法人多單加碼1047口,淨多單升至10277口,其中外資多單加碼406口,淨多單升至15826口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期多單加碼3061口,淨多單增至11707口,顯示目前法人與大額交易人對台股短線續彈預期持續未變。

期貨行情走勢方面,美上周五非農優於預期帶動美元噴出大漲,造成週一台指期早盤以下跌12點開出,但現貨開盤小漲開出帶動期貨瞬間急拉向上,期貨開盤30分鐘就爆出31633口的大量,雖市場正面看待馬習會後續效應一度帶動期貨上漲近60點,但盤中隨著櫃買指數補跌帶動,盤中衝高後轉為震盪走低,最終期貨以下跌58點作收。技術面觀察,週一大盤開高走低以帶上下影線小黑K失守月線,而成交量能萎縮至954億水準,短線量價結構不利多方續航。而以日線型態來看,目前指數日K連三黑且回補上周二多方缺口,且均線轉為走平糾結,而多項技術指標出現轉弱訊號,趨勢轉為高檔震盪偏空格局。短線維持高檔震盪操作上建議可在季線與年線間來回操作並請嚴設停損。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,11月份買權集中在8800點,賣權集中在8500點。未平倉量部份,買權大量區至9000點,而賣權大量區至8400點。全月份未平倉量put/call ratio由1.00降至0.92,顯示選擇權結構持續轉為中性發展。11月買權平均隱含波動率由16.47%降至16.46%,賣權平均隱含波動率由18.72%升至19.36%,買權降賣權升,週一指數開低走低高以黑K往下回測月線,短線多方氣勢受阻,操作上建議持續以買權空頭價差策略因應。

社群留言