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金管會嚴控TRF 再出手控管

中央社/ 2015.11.03 00:00
(中央社記者蔡怡杼台北3日電)金管會再度出手控管TRF等複雜性高風險商品,包含年底前交易法人對象資產門檻調高至1億元,且這類商品契約期限以1年為限、非避險損失上限調降至3.6倍。

有鑒於近期金融市場動盪,金融監督管理委員會自去年6月訂定複雜性高風險商品損失上限等措施後,近半個月兩次邀集13家銀行以及銀行公會等單位,就衍生性商品在風險控管、商品交易條件、商品銷售管理方面進一步強化交換意見。

新控管措施包含:銀行對法人客戶的銷售店頭衍生性金融商品資產門檻,由新台幣5千萬元提高到1億元,且銀行不可以與自然人專業客戶交易複雜性高風險商品。

其次,如TRF(目標可贖回遠期契約)匯率類的複雜高風險性商品的契約期間不得超過1年,且非避險交易損失上限由原先的名目本金6倍,下調至3.6倍。

銀行局局長詹庭禎表示,以上兩項措施年底前將上路,此外,研議規範期初保證金與追繳保證金最低標準,以及複雜高風險性商品採總額控管機制,預定兩個月研議完成,等於明年初實施。

詹庭禎指出,這些新措施同步適用OBU(國際金融業務分公司)、DBU(指定外匯銀行)未來新銷售的商品,是為了在活絡市場、維持市場穩健發展以及保障客戶3者間取得平衡。

詹庭禎強調,設定期初保證金以及追繳保證金有其必要性。他說,因為客戶從事這類交易時會面臨沒有預期、沒有想像的損失,「事情可能10年都沒有發生一次,但發生一次就可能超過他能負擔的情況」。

至於制定損失上限,詹庭禎說,雖然鄰近地區如新加坡、香港等銷售這類商品都是一年期與兩年期契約,且沒有損失上限,但金管會去年6月訂出控管措施後,國內已有部分銀行,尤其是公股行庫,已訂出損失上限3.6倍的規範。

據了解,TRF這類匯率複雜高風險性商品名目本金大概都是100萬美元,即每期損失上限3.6倍為360萬美元,約當新台幣1.1億元。

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