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永豐期貨台指選擇權盤前-台股震盪收跌日線連四黑 短線8500點多空攻防

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.11.02 00:00
◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週五上漲21點收在8568點。價差方面,台指期轉為正價差13.69點,電子期逆價差縮至0.12點,金融期轉為正價差4.32點,11月摩台期正價差擴至1.12點。由籌碼面來觀察,三大法人於現貨市場持續賣超6.34億;而在台指期淨部位方面,三大法人多單加碼1662口,淨多單升至12576口,其中外資多單加碼2896口,淨多單升至21405口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期多單加碼4413口,淨多單升至15938口,顯示目前法人與大額交易人對台股短線續彈預期仍未改變。

期貨行情走勢方面,歐美股市周四跌幅相對平穩,帶動週五台指期早盤以上漲13點開出,但現貨開高後行情受到主計處公布GDP差於預期帶動下翻黑下跌,隨著10點行政院記者會召開,盤中金融期率先翻紅,而亞洲股市午盤後普遍開低走高帶動,期貨10點半後轉為正價差並一度上攻8600點,但尾盤小幅壓回最終期貨以小漲21點作收。技術面觀察,週五大盤開平走低以帶下影線小黑K一度回測8500點,而成交量能放大至863億水準,短線量價結構仍不利多方續航。而以日線型態來看,目前指數日K連四黑失守月線支撐,且多項技術指標出現轉弱訊號,不過指數波段反彈以來10/5日竭盡缺口始終未回補,趨勢轉為高檔整理拉回格局。短線維持高檔震盪操作上建議可在季線與半年線間來回操作並請嚴設停損。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,11月份買權集中在8700點,賣權集中在8300點。未平倉量部份,買權大量區至9000點,而賣權大量區至8300點。全月份未平倉量put/call ratio由0.93降至0.92,顯示選擇權結構仍為中性偏空格局。11月買權平均隱含波動率由11.8%升至13.04%,賣權平均隱含波動率由16.7%降至14.55%,買權升賣權降,週五指數震盪收黑已跌破月均線之下不過仍守穩8500點關卡,短線盤勢高檔整理,操作上建議積極者可以買進勒式價差策略因應可能的突破性波段行情。

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