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永豐期貨台指選擇權盤後-摩台壓低結算日線連三黑 指數回測月線支撐

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.10.29 00:00
◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週四下跌88點收在8550點。價差方面,台指期逆價差縮至21.08點,電子期逆價差縮至0.68點,金融期逆價差縮至2.49點,11月摩台期轉為正價差0.23點。由籌碼面來觀察,三大法人於現貨市場賣超擴大至80.97億;而在台指期淨部位方面,三大法人多單加碼780口,淨多單升至10914口,其中外資多單加碼599口,淨多單升至18509口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期多單減碼2201口,淨多單降至11525口,顯示目前法人與大額交易人對台股短線續彈預期仍未改變。

期貨行情走勢方面,歐美股市紛紛創下波段新高,帶動週四台指期早盤以上漲43點開出,但現貨開高後行情反倒賣壓大幅湧現反轉翻黑,9點40分突現大單摜壓指數急跌46點,而日韓股市早盤同步開高走低大幅翻黑,而尾盤摩台結算卻見大單賣出權值股壓低結算,最終期貨以大跌88點作收。技術面觀察,週四大盤開高走低以帶上影線中黑K回測月線支撐,而成交量能放大至853億水準,短線量價結構仍不利多方續航。而以日線型態來看,目前指數日K連三黑失守10日線支撐,多項技術指標出現背離格局,不過指數波段反彈以來竭盡缺口仍始終未回補,短線趨勢轉為高檔整理拉回格局。操作上建議可在月線與半年線間來回操作並請嚴設停損。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,11月份買權集中在8800點,賣權集中在8500點。未平倉量部份,買權大量區至9000點,而賣權大量區至8300點。全月份未平倉量put/call ratio由0.9升至0.93,持續低於中性值1,顯示選擇權結構仍為中性偏空結構。11月買權平均隱含波動率由11.11%升至11.8%,賣權平均隱含波動率由16.33%升至16.7%,買賣權同步上升,週四指數收長黑回測自8月底起反彈的上升趨勢線位置,短線盤勢有轉弱跡象,操作上建議積極者可以買進勒式價差策略因應可能的突破性波段行情。

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