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永豐期貨台指選擇權盤前-指數收紅持續攀高 惜市場謹慎量能縮減

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.10.21 00:00
◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週二上漲36點收在8659點。價差方面,台指期轉為正價差5.4點,電子期轉為正價差0.57點,金融期正價差縮至1.48點,摩台期轉為正價差0.73點。由籌碼面來觀察,三大法人於現貨市場持續買超32.33億;而在台指期淨部位方面,三大法人多單減碼667口,淨多單降至15799口,其中外資淨多單仍維持在20965口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期多單加碼615口,淨多單升至13632口,反應法人與大額交易人對台股短線續彈預期仍未有改變。

期貨行情走勢方面,周二歐美股市持續反彈走高,帶動週二台指期早盤以上漲21點開出,而現貨開高後期貨在陸股開盤前再度上沖下洗,但10點過後明顯量縮狹幅震盪,盤中震盪幅度一度不到20點,但台股仍在半導體股轉強拉高下尾盤轉為正價差,最終期貨以上漲36點作收。技術面觀察,週二大盤開高走高以帶下影線小紅K連13日守穩5日線支撐,但成交量能偏低僅有820億水準,短線量價結構轉向不利多方續航。而以日線型態來看,目前指數日K仍力守5日線不破並持續創下波段新高,但目前指數波段反彈以來再現竭盡缺口,而多項技術指標出現背離格局,趨勢仍為高檔整理格局。操作上建議可在月線與8700點間來回操作並請嚴設停損。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,10月份買權集中在8600點,賣權亦集中在8600點。未平倉量部份,買權大量區至8800點,而賣權大量區至8400點。全月份未平倉量put/call ratio由1.38升至1.43,顯示選擇權結構持續朝中性偏多格局發展。10月買權平均隱含波動率由11.71%升至13.68%,賣權平均隱含波動率由17.78%降至13.57%,買權升賣權降,週二指數收紅短線偏多格局持續發展,但量能縮減恐有拉回可能,建議可暫時離場待10月合約結算後再進場操作為宜。

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