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永豐期貨台指選擇權盤前-金融轉強撐住指數 日線收紅守穩8600

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.10.19 00:00
◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週五下跌2點收在8607點。價差方面,台指期正價差縮至2.05點,電子期轉為逆價差0.41點,金融期轉為逆價差0.06點,摩台期正價差擴至0.04點。由籌碼面來觀察,三大法人於現貨市場持續買超47.57億;而在台指期淨部位方面,三大法人多單減碼1817口,淨多單降至14404口,其中外資多單減碼3196口,淨多單降至20945口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期多單減碼868口,淨多單降至12137口,反應法人與大額交易人對台股短線續彈預期仍持續未變。

期貨行情走勢方面,周四歐美股市全面出現反彈走高,但台積電法說利空反帶動週五台指期早盤以下跌21點開出,而現貨開低後在陸股早盤一度開高走高帶動下翻紅上漲,但今日期貨走勢仍在8600點上下30點間狹幅震盪,而陸股下午盤開盤後亞股普遍反彈走高,也造成尾盤現貨大單敲進拉高,最終期貨以小跌2點作收。技術面觀察,週五大盤開低走平以帶上下影線小紅K守穩5日線支撐,且成交量能放大至943億水準,短線量價結構仍有利多方續航。而以日線型態來看,目前指數日K仍力守5日線不破並持續均線翻揚,但目前指數波段反彈以來再現竭盡缺口,而多項技術指標出現背離格局,趨勢仍為高檔整理格局。操作上建議可在月線與8700點間來回操作並請嚴設停損。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,10月份買權集中在8700點,賣權集中在8600點。未平倉量部份,買權大量區至8700點,而賣權大量區上移至8400點。全月份未平倉量put/call ratio由1.41降至1.39,顯示選擇權結構持續呈現中性偏多格局。10月買權平均隱含波動率由13.38%降至11.5%,賣權平均隱含波動率由15.87%降至14.39%,買賣權同步下降,週五指數震盪收紅持續站穩於所有短中天期均線之上,在短線偏多趨勢不變下操作上建議逢拉回於8400-8700點以買權多頭價差策略因應。

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