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永豐期貨台指選擇權盤前-季線站穩上看8500就在眼前

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.10.08 00:00
◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週三上漲123點收在8492點。價差方面,台指期逆價差縮至3.23點,電子期逆價差縮至0.44點,金融期逆價差縮至0.36點,摩台期正價差縮至0.23點。由籌碼面來觀察,三大法人於現貨市場買超67.61億;而在台指期淨部位方面,三大法人多單加碼4726口,淨多單升至19462口,其中外資多單加碼4923口,淨多單升至24960口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期多單加碼1676口,淨多單升至13234口,顯示法人與大額交易人對台股短線續彈預期持續未變。

期貨行情走勢方面,周二美國股市小幅拉回漲跌互見,帶動週三台指期早盤以小漲8點開出,而現貨開平後買盤出籠推升期貨由黑翻紅,盤中一路震盪走高收斂期貨逆價差,而美股電子盤早盤由黑翻紅帶動日韓股市漲幅放大,且香港股市盤中大漲帶動陸股ETF量價齊揚,指數10點過後持續震盪走高,現貨尾盤拉高帶動期貨以大漲101點作收。技術面觀察,週三大盤開平走高以帶長下影線中紅K創下反彈新高,但成交量能縮小至928億水準,短線量價結構稍為不利多方續航。而以日線型態來看,目前指數日K中紅突破昨日高點,但目前指數波段反彈以來再現竭盡缺口,而多項技術指標維持續彈格局,趨勢仍為高檔整理格局。短線維持高檔震盪操作上建議可在月線與8500點間來回操作並請嚴設停損。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,10月份買權集中在8700點,賣權集中在8200點。未平倉量部份,買權大量區至8700點,而賣權大量區至7900點。全月份未平倉量put/call ratio由1.23升至1.38,反應選擇權結構持續朝中性偏多格局發展。10月買權平均隱含波動率由13.09%升至13.99%,賣權平均隱含波動率由21.15%降至19.80%,買賣權同步下降,週三指數以長紅K收於一週新高,上檔季線由壓轉撐,操作上建議逢拉回於8200-8500點以買權多頭價差策略因應。

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