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永豐期貨台指選擇權盤後-台股價漲量增短多續強 挑戰季線有機會

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.10.05 00:00
◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週一上漲57點收在8335點。價差方面,台指期逆價差縮至17.36點,電子期逆價差縮至0.99點,金融期逆價差擴至3點,摩台期逆價差縮至0.02點。由籌碼面來觀察,三大法人於現貨市場持續賣超15.06億;而在台指期淨部位方面,三大法人多單加碼506口,淨多單升至13946口,其中外資多單減碼1550口,淨多單降至19056口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期多單加碼719口,淨多單升至14648口,顯示法人與大額交易人對台股短線續彈預期持續未變。

期貨行情走勢方面,周五美國股市開低走高上下震盪400點,帶動週一台指期早盤以上漲80點開出,但現貨開高後賣壓湧現迅速收斂漲幅,盤中由漲近百點一度回跌翻黑,但美股電子盤早盤由黑翻紅帶動日韓股市漲幅擴大,使得台指期10點過後買盤回籠,指數再度上漲近1%,現貨尾盤小幅拉高帶動期貨以上漲57點作收。技術面觀察,週一大盤開高走平以帶下影線小紅K挑戰季線反壓,而成交量能放大至831億水準,短線量價結構不利多方續航。而以日線型態來看,目前指數日K連五紅連三日守穩月線,但目前均線仍呈現糾結格局,而多項技術指標轉向續彈格局,趨勢仍為高檔整理格局。操作上建議可在月線與季線間來回操作並請嚴設停損。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,10月份買權集中在8500點,賣權集中在8000點。未平倉量部份,買權大量區至8600點,而賣權大量區上移至7800點。全月份未平倉量put/call ratio由1.23降至1.22,反應選擇權結構持續朝中性偏多格局發展。10月買權平均隱含波動率由14.98%降至14.25%,賣權平均隱含波動率由22.47%降至21.42%,買賣權同步下降,週一指數以十字紅K持續收於一週新高,但上檔季線反壓明顯加重,操作上建議逢拉回於8200-8500點以買權多頭價差策略因應。

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