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永豐期貨台指選擇權盤前-季線上方有壓 8300差一點點

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.10.05 00:00
◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週五下跌30點收在8277點。價差方面,台指期轉為逆價差至28.03點,電子期轉為逆價差1.35點,金融期轉為逆價差1.35點,摩台期轉為逆價差至1.28點。由籌碼面來觀察,三大法人於現貨市場轉賣超6.86億;而在台指期淨部位方面,三大法人多單減碼3657口,淨多單降至13440口,其中外資多單減碼3160口,淨多單降至20606口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期多單減碼2732口,淨多單降至13929口,顯示法人與大額交易人對台股短線反彈預期持續未有改變。

期貨行情走勢方面,周四歐美股市走勢不一,帶動週五台指期早盤以下跌24點開出,但現貨開低後逐步墊高翻回盤上,帶動台指期盤中跌幅收斂,但美股電子盤早盤由紅翻黑跌幅擴大,使得台指期10點過後賣壓湧現,指數再度翻為逆價差並始終壓於盤下,現貨尾盤小幅壓回期貨小跌30點作收。技術面觀察,週五大盤開平走平以帶黑K挑戰8300點大關失敗,而成交量能縮小至738.4億水準,短線量價結構不利多方續航。而以日線型態來看,目前指數結束日K連三紅,目前均線仍呈現糾結格局,而多項技術指標均維持修正格局,趨勢仍為高檔整理格局。短線維持高檔震盪操作上建議可在月線與季線間來回操作並請嚴設停損。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,10月份買權集中在8700點,賣權集中在8000點。未平倉量部份,買權大量區至8600點,而賣權大量區至7600點。全月份未平倉量put/call ratio由1.19升至1.23,顯示選擇權結構持續朝中性偏多格局發展。10月買權平均隱含波動率由17.18%降至14.98%,賣權平均隱含波動率由21.37%升至22.47%,買權降賣權升,週五指數以黑 K作收但守穩月均線之上,短線多方力道續強,操作上建議於8200-8500點以買權多頭價差策略因應。

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