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永豐期貨台指選擇權盤前-摩台拉高結算台股收紅 日線帶量守穩8100

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.10.01 00:00
◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週三上漲16點收在8135點。價差方面,台指期逆價差擴至46.24點,電子期逆價差擴至1.42點,金融期轉為逆價差7.17點,摩台期轉為逆價差1.02點。由籌碼面來觀察,三大法人於現貨市場持續賣超7.47億;而在台指期淨部位方面,三大法人多單加碼2464口,淨多單升至15208口,其中外資多單加碼1965口,淨多單增至23248口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期多單加碼2537口,淨多單升至20051口,顯示法人與大額交易人對台股短線反彈預期仍持續未變。

期貨行情走勢方面,周二美股止穩反彈,但台股長假期間補跌壓力使得台指期早盤以大跌104點開出,但現貨開低後跌幅小於預期使得期貨迅速收斂跌幅,加上亞股普遍反彈走高,而美股電子盤早盤漲幅放大帶動台韓股市由黑翻紅,現貨尾盤大單敲進拉高但尾盤期貨小幅壓低以小漲16點作收。技術面觀察,週三大盤開低走高以帶下影線小紅K力守8100點大關,而成交量能放大至1024億水準,短線量價結構有利多方反彈。而以日線型態來看,目前指數日K力守9/9多方跳空缺口,但目前短期均線仍呈現糾結,而多項技術指標均出現修正訊號,趨勢仍為高檔整理格局。建議可在8000點與季線間來回操作並請嚴設停損。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,10月份買權集中在8500點,賣權集中在7800點。未平倉量部份,買權大量區至8600點,而賣權大量區至7500點。全月份未平倉量put/call ratio由1.0升至1.06,顯示選擇權結構目前朝中性偏多格局發展。10月買權平均隱含波動率由16.96%降至16.23%,賣權平均隱含波動率由23.21%升至25.66%,買權降賣權升,週三指數開低走高以紅 K作收且量能擴增至千億水準,短線多方防守企圖轉強,操作上建議於8300-8600點以買權空頭價差策略因應。

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