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永豐期貨台指選擇權盤前-台股開高走高結算站上8300

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.09.17 00:00
◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週三上漲81點收在8318點。價差方面,台指期逆價差縮至15.29點,電子期逆價差縮至0.57點,金融期逆價差擴至2.13點,摩台期逆價差縮至0.46點。由籌碼面來觀察,三大法人於現貨市場轉為買超23.39億;而在台指期淨部位方面,三大法人多單加碼6066口,淨多單升至11480口,其中外資多單加碼6919口,淨多單升至17304口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期多單加碼4804口,淨多單升至17024口,反應法人與大額交易人對台股短線反彈預期目前仍未大幅改變。

期貨行情走勢方面,周二美股大幅反彈,帶動週三日韓股市開高也激勵台指期早盤以上漲73點開出,而現貨開高後期貨一度上漲超過百點,但陸股早盤開低收守3000點大關,而美股電子盤下跌也使得期貨一度漲幅收斂,但午盤過後買盤湧入造成尾盤期貨拉高結算以上漲81點作收。技術面觀察,週三大盤開高走高以帶下影線小紅K收復8300點大關,而成交量能放大至805億水準,短線量價結構不利多方續航。而以日線型態來看,目前指數日K反彈站回5日線支撐,但目前短期均線仍為翻揚向上,而多項技術指標均出現過熱訊號,趨勢轉為高檔整理格局。短線可能轉為高檔震盪操作上建議可在月線與季線間來回操作並請嚴設停損。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,9月份買權集中在8600點,賣權集中在7800點。未平倉量部份,買權大量區至8600點,而賣權大量區至7800點。全月份未平倉量put/call ratio由1.02升至1.09,顯示選擇權結構目前持續為中性格局。9月買權平均隱含波動率由16.59%升至16.67%,賣權平均隱含波動率由24.87%升至26.53%,買賣權同升,週三指數開高走高以紅K站回5日均線之上,量能持縮縮減短線多方反彈企圖受阻,操作上建議仍於8300-8500點以買權空頭價差策略因應。

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