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永豐期貨台指選擇權盤後-電子領軍台股續漲 日線收紅站上8300

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.09.11 00:00
◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週五下跌2點收在8263點。價差方面,台指期逆價差擴至42.82點,電子期逆價差擴至2.03點,金融期逆價差擴至5.28點,摩台期逆價差擴至1.88點。由籌碼面來觀察,三大法人於現貨市場轉小幅賣超10.44億;而在台指期淨部位方面,三大法人多單加碼491口,淨多單升至8687口,其中外資多單減碼769口,淨多單降至13601口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期多單減碼2940口,淨多單降至13829口,顯示法人與大額交易人對台股短線反彈預期仍未大幅改變。

期貨行情走勢方面,昨日美股三大指數開低走高但外資期貨多單減碼萬口,帶動週五台指期早盤以下跌44點開出,而現貨開平後期貨低接買盤湧現推升期貨翻紅,雖然陸股早盤走弱翻黑,但日韓股市早盤跌幅收斂,尾盤期貨跌幅縮減以小跌2點作收。技術面觀察,週五大盤開低走高以紅K力守8300點整數大關,成交量能則縮至797億水準,短線多方控盤格局未見改變。而以日線型態來看,目前指數連三日守穩於月線之上,且短天期均線轉為翻揚向上,多項技術指標均出現轉強訊號,趨勢轉為突破偏多格局。短線可能持續走高軋空操作上建議可沿5日線向上偏多操作並請嚴設停損。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,9月份買權集中在8400點,賣權集中在8100點。未平倉量部份,買權大量區落在8500點,而賣權大量區上移至8000點。全月份未平倉量put/call ratio由1.14降至1.07,反應選擇權結構目前維持中性格局。9月買權平均隱含波動率由20.04%降至13.84%,賣權平均隱含波動率由24.01%升至25.03%,買權降賣權上升,週五指數震盪走高持續收紅K,短線多方續彈企圖仍在,但量能縮減追價力道轉弱,操作上建議仍於8200-8400點以買權空頭價差策略因應。

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