回到頂端
|||
熱門: 蔡阿嘎 韓失業率 小嫻

永豐期貨台指選擇權盤後-指數拉回收黑漲勢暫歇 短線回測8000點

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.09.01 00:00
◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週二下跌139點收在7834點。價差方面,台指期逆價差縮至183.56點,而9月份台指期除權息預計要蒸發約33點,因此還原後台指期為逆價差150.56點,電子期逆價差縮至8.5點,金融期逆價差縮至20.05點,摩台期逆價差縮至3.58點。由籌碼面來觀察,三大法人於現貨市場持續賣超54億;而在台指期淨部位方面,三大法人多單減碼1834口,淨多單降至8000口,其中外資多單減碼1214口,淨多單降至20389口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期多單加碼2609口,淨多單升至24248口,反應法人與大額交易人對台股短線反彈預期仍未見大幅轉變。

期貨行情走勢方面,昨日美股大跌加上早盤電子盤續弱,帶動週二台指期早盤以跳空下跌72點開出,而現貨開低後買盤一度湧進推高指數接近平盤,但陸股走弱後期貨反倒出現大幅賣單打壓使得跌點一度高達171點,而下午盤亞股跌幅擴大使得反彈無力,尾盤期貨以大跌139點作收。技術面觀察,週二大盤跳空開低走低以帶上影線小黑K回測八千點整數大關,但成交量能縮小至845億水準,短線空方壓力加重但力道仍不足。而以日線型態來看,目前指數終結連5紅並失守月線支撐,但下方5日線與10日線黃金交叉,而上方反壓下移但日KD黃金交叉向上,趨勢仍為低檔震盪格局。短線可能低檔震盪操作上建議可在10年線與月線間高賣低買並請嚴設停損。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,9月份買權上移集中在8200點,賣權下移集中在7300點。未平倉量部份,買權大量區落在8300點,而賣權大量區至7400點。全月份未平倉量put/call ratio由0.91升至0.93,反應選擇權結構仍持續朝中性收斂調整。9月買權平均隱含波動率由11.96%升至16.72%,賣權平均隱含波動率由40.23%升至42.84%,買賣權同步上升,週二指數下跌收黑,短線反彈走勢暫歇,在目前中長期均線仍下彎走跌情況下,操作上建議仍於8000-8300點以買權空頭價差策略因應。

社群留言