日期：2015年 8月26日※台指選擇權分析　　08/25日，經過24日的崩跌，百年難的一見40%以上的隱含波動度，原以為平盤開出的指數會讓隱含波動度快速回落，但25日整體隱含波動度僅下跌5%，顯然投資人如驚弓之鳥稍有些風吹草動便非常害怕，這也25日指數雖大漲3%但PUT及CALL仍然維持相當高的價格，但以25日減少的幅度來看，買權減少的幅度較為高，不少搶反彈的投資人經本日的大漲，快速先行獲利了結，入袋為安，而賣權仍維持相當高的隱含波動度，26日便是周選的結算，浪潮退後，虛胖的選擇權仍需要回歸正常的價格。　　在選擇權未平倉部份，25日指數出現大幅上漲走勢，而CALL的未平倉部位增加近萬口，少於PUT未平倉增加的兩萬兩千口，多方似乎有增強防守的情形，不過從分布情形來看，25日台指期收在7577點、現貨收在7675點，但多方卻是自7600點以上都呈現減碼的情形，且增加部位較多之處一直要到7000點以下，而距離目前點位較接近的7100點以上卻都沒有明顯增加部位，顯示多方信心尚未完全恢復，而空方自7500點以上所增加部位都較多方更多，空方壓力持續對盤勢帶來壓力，因此從選擇權變化來看，多方信心尚未完全恢復，而空方則持續增加壓力，後續盤勢仍不易出現連續上漲走勢。