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永豐期貨台指選擇權盤後-全球股災 台股跳水重挫收長黑

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.08.24 00:00
◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週一下跌404點收在7340點。價差方面,9月台指期逆價差擴至70.34點,而9月份台指期除權息預計要蒸發約49.06點,因此還原後台指期為逆價差21.28點,電子期逆價差擴至3.94點,金融期轉為逆價差至9.28點,摩台期轉為正價差至1.04點。由籌碼面來觀察,三大法人於現貨市場持續賣超88.17億;而在台指期淨部位方面,三大法人多單加碼11091口,淨部位轉為多單9107口,其中外資多單加碼16623口,淨部位多單增至24613口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期多單加碼6288口,淨多單升至23494口,顯示法人與大額交易人對台股短線持跌深反彈預期。

行情走勢方面,上週歐美股市在亞股全面重挫下拖累股市爆跌,週一台指期早盤以跳空下跌135點開出,而現貨開低後行情瞬間急殺,盤中台指期差40點就跌停,而盤中期現貨斷頭賣壓不斷,所幸尾盤國安基金傳進場使得尾盤期貨收斂跌幅以暴跌404點作收。技術面觀察,週一大盤開低走低以長下影線長黑K創2年多新低,且成交量能放大至1452億水準,短線空方獲得壓倒性優勢。而以日線型態來看,目前指數跳空大跌再創波段新低,但日K留下長下影線,而均線下彎且日KD低檔鈍化,趨勢仍為低檔震盪偏空格局。短線可能低檔震盪操作上仍建議沿5日線偏空操作並請嚴設停損。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,9月份買權集中在8000點,賣權集中在6600點。未平倉量部份,買權大量區落在8000-8500點,而賣權大量區落在6600點。全月份未平倉量put/call ratio由0.62降至0.50,顯示選擇權結構仍呈偏空格局不變。9月買權平均隱含波動率由17.27%升至33.13%,賣權平均隱含波動率由24.38%升至48.04%,買賣權同步上升,週一指數持續破底創新低,短線偏空格局未變,操作上建議逢反彈於7800-8000點以買權空頭價差策略因應。

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