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永豐期貨台指選擇權盤前-利空不停跌勢不止 7800失守

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.08.24 00:00
◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週五下跌227點收在7746點。價差方面,9月台指期逆價差縮至40.92點,而9月份台指期除權息預計要蒸發約49.06點,因此還原後台指期為正價差8.14點,電子期逆價差縮至2.46點,金融期轉為正價差至2.04點,摩台期逆價差縮至0.81點。由籌碼面來觀察,三大法人於現貨市場持續賣超98.94億;而在台指期淨部位方面,三大法人空單加碼189口,淨空單升至1984口,外資空單減碼4084口,淨部位多單增至7990口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期多單加碼5708口,淨多單升至17206口,顯示法人與大額交易人對台股後市偏空預期已逐漸收斂調整。

行情走勢方面,昨日歐美股市在美聯準會升息不確定影響下美股重挫下亞股大幅波動拖累股市大跌,外有外患國內則是有內憂,外銷訂單連四黑,金管會為金融業政策作多也失靈類股跌幅超過2%,電子業前景一片看淡也下挫超過3%,如此加速趕底讓人不免讓人恐慌。技術面觀察,週五大盤開低走低以小十字紅K失守7800點大關,但成交量能縮小至879億水準,短線多空進入整數關卡攻防戰。而以日線型態來看,目前再創波段新低,但日K終結連三黑,而均線下彎且日KD低檔鈍化,趨勢仍為低檔震盪偏空格局。短線可能震盪打底操作上仍建議沿10日線偏空操作並請嚴設停損。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,9月份買權集中在8300點,賣權集中在7600點。未平倉量部份,買權大量區至8400點,而賣權大量區至7600點。全月份未平倉量put/call ratio由0.65降至0.62,顯示選擇權結構仍呈偏空格局不變。9月買權平均隱含波動率由11.39%升至17.27%,賣權平均隱含波動率由21.66%升至24.38%,買賣權同步上升,週五指數盤中仍續弱再創新低,唯短線偏空格局持續,操作上建議逢反彈於8000-8200點以買權空頭價差策略因應。

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