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永豐期貨台指選擇權盤後-台股弱勢續跌再創波段新低 8200點岌岌可危

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.08.17 00:00
◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週一下跌88點收在8238點。價差方面,台指期正價差擴至24.58點,電子期正價差擴至1.06點,金融期轉為正價差0.54點,摩台期轉為正價差0.4點。由籌碼面來觀察,三大法人於現貨市場持續賣超41.69億;而在台指期淨部位方面,三大法人空單加碼2333口,淨空單升至11421口,外資空單加碼2382口,淨空單升至3355口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期多單減碼1978口,淨多單降至4078口,反應法人與大額交易人對台股後市仍呈謹慎中性預期不變。

行情走勢方面,上週美股在經濟數據以及希臘利多帶動股市上漲,且上週五外資空單減碼使得週一台指期早盤以下跌5點開出,但現貨開平後迅速翻黑下殺,盤面反映主計處下修台灣GDP利空,電子金融傳產全盤皆墨,且半導體股領跌盤面,尾盤期貨以大跌88點作收。技術面觀察,週一大盤開平走低以實體中黑K再創波段新低,但成交量能縮小至688億水準,短線空方追價賣壓減少但多方低接仍弱。而以日線型態來看,目前指數再創波段新低,但破前低量能再度急凍,而均線下彎且日KD低檔鈍化,趨勢仍為低檔震盪偏空格局。短線可能震盪打底操作上仍建議沿10日線偏空操作並請嚴設停損。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,8月份買權下移集中在8300點,賣權集中在8200點。未平倉量部份,買權大量區至8500點,而賣權大量區至8200點。全月份未平倉量put/call ratio由0.65降至0.6,顯示選擇權結構持續朝偏空格局發展。8月買權平均隱含波動率由13.54升至17.72%,賣權平均隱含波動率由11.22升至12.03%,買賣權同步上升,週一指數續弱再創波段新低,操作上建議逢反彈於8300-8500點仍以買權空頭價差策略因應。

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