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永豐期貨台指選擇權盤前-日K連三黑 空頭排列趨勢未變

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.08.14 00:00
◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週四上漲5點收在8306點。價差方面,台指期轉為逆價差至5.74點,而8月份台指期除權息預計要蒸發約4.5點,因此還原後台指期為逆價差1.2點,電子期正價差至0.08點,金融期轉正價差至1.17點,摩台期逆價差擴至2.10點。由籌碼面來觀察,三大法人於現貨市場賣超15.95億;而在台指期淨部位方面,三大法人空單加碼1584口,淨空單升至9640口,外資空單加碼4547口,轉淨空單至3864口;顯示法人與大額交易人對台股後市轉趨謹慎中性預期。

行情走勢方面,昨日美股在油價反彈以及蘋果股價反彈帶動拉尾盤,且週三外資由空翻多使得週四台指期早盤以上漲47點開出,但現貨開高後雖一度拉高大漲62點,但人民幣中間價連三日出現走貶,引發金融股持續弱勢,使得指數漲幅收斂一度翻黑,尾盤期貨以小漲5點作收。技術面觀察,週四大盤開低走高以帶上影線小紅K守穩8300點,但成交量能縮小至877億水準,短線空方追價賣壓減少但多方低接仍弱。而以日線型態來看,目前指數雖未再破新低但反彈無力,所幸5日線與10日線均將扣抵低值,但均線下彎而日KD低檔鈍化,趨勢仍為低檔震盪偏空格局。短線可能震盪打底操作上仍建議沿10日線偏空操作並請嚴設停損。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,8月份買權集中在8400點,賣權集中在8200點。未平倉量部份,買權大量區至8500點,而賣權大量區至8200點。全月份未平倉量put/call ratio由0.63微升至0.64,反應選擇權結構持續朝偏空格局發展。8月買權平均隱含波動率由16.45降至13.99%,賣權平均隱含波動率由15.15升至15.50%,買權降賣權升,操作上建議逢反彈於8300-8500點以買權空頭價差策略因應。

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