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永豐期貨台指選擇權盤前-多方力竭指數開高走低破8400

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.08.12 00:00
◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週二下跌82點收在8360點。價差方面,台指期逆價差縮至34.14點,而8月份台指期除權息預計要蒸發約19.3點,因此還原後台指期為逆價差14.8點,電子期逆價差擴至1.01點,金融期逆價差擴至11.41點,摩台期逆價差擴至2.38點。由籌碼面來觀察,三大法人於現貨市場賣超53.67億;而在台指期淨部位方面,三大法人空單回補61口,淨空單降至8092口,外資空單回補2854口,淨空單降至1964口;顯示法人與大額交易人對台股後市轉趨謹慎中性預期。

行情走勢方面,昨日歐美股市出現大幅反彈,加上台積電7月營收報佳音帶動週二台指期早盤以上漲63點開出,且現貨跳空開高後一度拉高上漲114點,但陸股開盤前大陸人行下調人民幣中間價,引發亞洲貨幣早盤全面暴跌,使得指數反轉急跌向下,尾盤期貨以大跌82點作收。技術面觀察,週二大盤開高走低以帶上影線中黑K失守8400點,且成交量能放大至999億水準,短線空方追價賣壓增加且多方低接轉弱。而以日線型態來看,目前指數增量出現日K一黑吞二陽,所幸5日線與10日線均將扣抵低值,但均線下彎而日KD低檔鈍化,趨勢仍為低檔震盪偏空格局。短線可能震盪打底操作上仍建議沿10日線偏空操作並請嚴設停損。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,8月份買權集中在8600點,賣權集中在8300點。未平倉量部份,買權大量區至9000點,而賣權大量區至8200點。全月份未平倉量put/call ratio維持在0.70,反應選擇權結構持續朝偏空格局發展。8月買權平均隱含波動率由12.77升至13.50%,賣權平均隱含波動率由16.69升至18.85%,買賣權同升,操作上建議逢反彈於8500-8700點以買權空頭價差策略因應。

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