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永豐期貨台指選擇權盤後-日線連兩紅 負乖離逐步收斂

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.08.10 00:00
◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週一上漲56點收在8445點。價差方面,台指期逆價差縮至21.84點,而8月份台指期除權息預計要蒸發約23.71點,因此還原後台指期為正價差1.1點,電子期逆價差縮至0.08點,金融期逆價差縮至11.02點,摩台期逆價差縮至1.74點。由籌碼面來觀察,三大法人於現貨市場買超8.33億;而在台指期淨部位方面,三大法人空單回補762口,淨空單降至8153口,外資空單加碼1195口,淨空單升至4818口;顯示法人與大額交易人對台股後市轉趨謹慎中性預期。

行情走勢方面,上週美國股市連二日下跌作收,但上週外資大減空單帶動週一台指期早盤以上漲16點開出,但現貨開低後一度翻黑下跌44點,加上盤中台積電一度大跌5.6%,所幸高價股止穩支撐盤勢,且11點後陸股大幅走揚帶動指數翻紅,尾盤期貨以上漲56點作收。技術面觀察,週一大盤開低走高以帶下影線小紅K一度挑戰5日線,且成交量能放大至784億水準,短線空方追價賣壓減少且多方低接轉強。而以日線型態來看,目前指數增量出現日K連二紅,且5日線與10日線均將扣抵低值,但均線下彎而日KD低檔鈍化,趨勢仍為低檔震盪偏空格局。短線可能震盪打底操作上仍建議沿10日線偏空操作並請嚴設停損。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,8月份買權集中在8600點,賣權集中在8200點。未平倉量部份,買權大量區至9000點,而賣權大量區至8200點。全月份未平倉量put/call ratio由0.68升至0.70,反應選擇權結構持續朝偏空格局發展。8月買權平均隱含波動率由11.65升至12.77%,賣權平均隱含波動率由18.00降至16.69%,買權升賣權降,操作上建議逢反彈於8500-8700點以買權空頭價差策略因應。

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