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永豐期貨台指選擇權盤前-股王重摔拖累指數失守8500 日線長黑跌波段新低

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.08.07 00:00
◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週四下跌131點收在8390點。價差方面,台指期逆價差擴至59.56點,而8月份台指期除權息預計要蒸發約51.28點,因此還原後台指期為逆價差8.28點,電子期逆價差擴至1.93點,金融期逆價差縮至13.72點,摩台期逆價差擴至4.06點。由籌碼面來觀察,三大法人於現貨市場轉賣超41.98億;而在台指期淨部位方面,三大法人空單加碼5803口,淨空單升至13194口,外資空單加碼4396口,淨空單升至8910口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期空單增加1297口,淨部位轉為空單32口,顯示法人與大額交易人對台股後市轉趨謹慎偏空預期。

行情走勢方面,昨日美國股市開高走低收盤漲跌互見,帶動週四台指期早盤以上漲20點開出,現貨開高10分鐘後迅速翻黑,加上盤中股王股后同鎖跌停,盤中一度大跌155點,且10點後亞股除日股外全面走弱加上跌深股再度破底,使得期貨反彈無力,尾盤期貨以大跌131點作收。技術面觀察,週四大盤開高走低以帶上下影線中黑K再創波段新低,且成交量能放大至894億水準,短線空方高檔賣壓增加且多方低接轉弱。而以日線型態來看,目前指數增量再創波段新低,且反彈遭逢10日線隨即壓回,且均線下彎而日KD低檔鈍化,趨勢仍為低檔震盪偏空格局。短線可能震盪打底操作上仍建議沿10日線偏空操作並請嚴設停損。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,8月份買權下移集中在8600點,賣權集中在8300點。未平倉量部份,買權大量區下移至8800點,而賣權大量區下移至8200點。全月份未平倉量put/call ratio由0.75降至0.67,反應選擇權結構持續朝偏空格局發展。8月買權平均隱含波動率由13.82降至12.61%,賣權平均隱含波動率由16.47升至19.65%,買權降賣權升,週四指數再度創波段新低短線偏空格局未變,操作上建議逢反彈於8500-8700點以買權空頭價差策略因應。

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