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永豐期貨台指選擇權盤前-日K連三黑指數持續空頭排列

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.08.05 00:00
◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週二上漲11點收在8465點。價差方面,台指期逆價差縮至45.86點,而8月份台指期除權息預計要蒸發約66點,因此還原後台指期轉為正價差14點,電子期逆價差擴至1.34點,金融期逆價差縮至15.44點,摩台期逆價差縮至2.21點。由籌碼面來觀察,三大法人於現貨市場轉為買超52.298億;而在台指期淨部位方面,三大法人空單加碼1496口,淨空單升至9107口,外資空單回補4092口,淨空單降至4092口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期空單回補4353口,淨空單降至1899口,顯示法人與大額交易人對台股後市仍持續謹慎中性預期。

行情走勢方面,昨日美國股市全面收低,但週一外資大減空單帶動週二台指期早盤逆勢以上漲33點開出,現貨開盤半小時內期貨接連出現大單買進拉抬,指數一度大漲將近百點,但10點後電子股全面走弱加上櫃買指數全面重挫,帶動期貨翻黑下跌,但尾盤買盤急拉帶動期貨翻紅小漲11點作收。技術面觀察,週二大盤開高走低以帶上下影線小黑K續創波段新低,但成交量能放大至912億水準,短線多方低接轉強且空方高檔賣壓增加。而以日線型態來看,目前指數續創下一年半以來波段新低,但今日量增破底顯示多空交戰加劇,但均線下彎加上日KD轉為死亡交叉,趨勢轉為低檔震盪偏空格局。短線可能反彈操作上仍建議沿10日線偏空操作並請嚴設停損。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,8月份買權集中在8700點,賣權集中在8300點。未平倉量部份,買權大量區至9000點,而賣權大量區至8300點。全月份未平倉量put/call ratio由0.72升至0.73,反應選擇權結構仍持續朝偏空格局發展。8月買權平均隱含波動率由11.49升至12.87%,賣權平均隱含波動率由19.51降至18.54%,買權升賣權降,短線偏空格局仍舊未變,操作上建議逢反彈於8700-8900點以買權空頭價差策略因應。

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