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永豐期貨台指選擇權盤後-五日線下空頭持續 8500失守

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.07.29 00:00
◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週三下跌55點收在8484點。價差方面,台指期逆價差擴至79.48點,而8月份台指期除權息預計要蒸發約79點,因此還原後台指期約為平價差,電子期逆價差擴至2.46點,金融期逆價差擴至20.31點,摩台期逆價差擴至1.24點。由籌碼面來觀察,三大法人於現貨市場持續賣超33.28億;而在台指期淨部位方面,三大法人空單加碼609口,淨空單升至11229口,外資空單加碼1560口,淨空單升至11407口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期空單加碼855口,淨空單升至3493口,顯示法人與大額交易人對台股後市持續為謹慎偏空預期。

行情走勢方面,昨日歐美股市出現跌深反彈,帶動週三台指期早盤以上漲6點開出,但外資加碼空單衝擊多方力道,現貨開盤小幅開高後行情急轉直下一度大跌將近百點,所幸11點後台股塑化股及鴻海由黑翻紅帶動期貨急拉向上,但尾盤鹿谷轉弱帶動期貨尾盤仍以下跌55點作收。技術面觀察,週三大盤開高走低以帶上下影線小黑K再創波段低點,但成交量能縮小至890億水準,短線空方力道轉弱且多方低接意願轉強。而以日線型態來看,目前指數高不過高低破前低,但短線與季線乖離率高達8%以上,不過均線下彎且日KD仍為死亡交叉反轉向下,趨勢仍為空方控盤格局。但短線急跌操作上可沿10日線偏空操作並請嚴設停損。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,8月份買權集中在8700點,賣權集中在8300點。未平倉量部份,買權大量區至9000點,而賣權大量區至8300點。全月份未平倉量put/call ratio由0.69降至0.66,反應選擇權結構持續朝偏空格局發展。8月買權平均隱含波動率由13.00降至11.96%,賣權平均隱含波動率由16.82升至19.22%,買權降賣權增,短線偏空格局不變,操作上建議逢反彈於8300-8500點以買權空頭價差策略因應。

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