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永豐期貨台指選擇權盤前-多頭信心潰台股下跌再收黑 日線持續偏空格局

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.07.24 00:00
◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週四下跌56點收在8755點。價差方面,台指期逆價差縮至36.12點,而8月份台指期除權息預計要蒸發約94點,因此還原後台指期正價差擴至57.88點,電子期逆價差縮至1.49點,金融期逆價差縮至10.3點,摩台期逆價差縮至0.17點。由籌碼面來觀察,三大法人於現貨市場持續賣超45.26億;而在台指期淨部位方面,三大法人空單加碼2481口,淨空單升至10370口,外資空單加碼3533口,淨空單升至10730口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期空單增加3063口,淨空單升至6842口,顯示法人與大額交易人對台股後市持續為謹慎偏空預期。

行情走勢方面,昨日美股在科技股財報不如預期帶動下三大指數連跌2天,帶動週四台指期早盤以下跌33點開出,且現貨開盤後期貨一度拉高到翻紅上漲11點後反轉向下,盤中一度大跌141點,而現貨收盤後尾盤期貨小幅拉高以下跌56點作收。技術面觀察,週四大盤開低走低以帶下影線中黑K失守8800點,且成交量能放大至1013億水準,短線空方力道轉強且多方低接意願轉弱。而以日線型態來看,目前指數連二黑回測前低,全數均線彎頭向下並失守5日線,且日KD轉為死亡交叉反轉向下,趨勢仍為空方控盤格局。在短線補量操作上可沿5日線偏空操作並請嚴設停損。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,8月份買權下移集中在9100點,賣權亦下移集中在8500點。未平倉量部份,買權大量區至9300點,而賣權大量區至8500點。全月份未平倉量put/call ratio由0.8降至0.77,反應選擇權結構持續朝偏空格局發展。8月買權平均隱含波動率由10.31升至12.43%,賣權平均隱含波動率由18.91%降至15.84%,買權升賣權降,週四指數走低再度收黑K,收盤已接近前波低點,短線偏空格局不變,操作上建議逢反彈於9000-9200點以買權空頭價差策略因應。

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