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永豐期貨台指選擇權盤前-電子弱勢指數撐不住9000再收黑 短線偏空不變

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.07.21 00:00
◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週一下跌62點收在8851點。價差方面,台指期逆價差縮至124點,而8月份台指期除權息預計要蒸發約115.1點,因此還原後台指期逆價差8.9點,電子期逆價差縮至4.46點,金融期逆價差擴至15.72點,摩台期逆價差縮至1.55點。由籌碼面來觀察,三大法人於現貨市場持續買超22.32億;而在台指期淨部位方面,三大法人多單減碼4103口,轉淨空單至1922口,外資空單加碼2637口,淨空單升至3103口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期多單減碼821口,淨多單降至1714口,顯示法人與大額交易人對台股後市持續為謹慎中性的預期心態。

行情走勢方面,上週美股在Google財報亮眼帶動下那斯達克再創歷史新高,帶動週一台指期早盤以大漲57點開出,且現貨開盤前期貨一度拉高到上漲超過110點,但現貨開盤預估量能不足700億元加上盤中壓盤出現帶量下殺,盤中高低點差距223點,尾盤期貨小幅反彈以下跌62點作收。技術面觀察,週一大盤開高走低以帶上下影線中黑K失守9000點,且成交量能放大至813億水準,短線空方力道轉強但追價仍顯謹慎。而以日線型態來看,目前指數連五黑出現跌破整理平台走勢,且全數均線彎頭向下並失守5日線,雖日KD黃金交叉但趨勢不明,趨勢仍為空方控盤格局。但短線量縮操作上仍以逢高布空偏空操作為宜並請嚴設停損。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,8月份買權上移集中在9300點,賣權亦下移集中在8500點。未平倉量部份,買權大量區下移至9300點,而賣權大量區至8500點。全月份未平倉量put/call ratio由0.85降至0.83,顯示目前選擇權結構持續朝偏空格局發展。8月買權平均隱含波動率由9.48降至8.22%,賣權平均隱含波動率由18.98%升至21.97%,買權降賣權上升,週五指數再度震盪收黑,收盤跌破近五日小型整理區間,短線偏空格局不變,操作上建議逢反彈於8900-9100點以買權空頭價差策略因應。

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