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永豐期貨台指選擇權盤前-日K連三黑 多方力道仍弱

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.07.17 00:00
◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週四上漲28點收在8918點。價差方面,台指期逆價差縮至124.21點,而8月份台指期除權息預計要蒸發約118.7點,因此還原後台指期逆價差5.51點,電子期逆價差縮至3.82點,金融期逆價差縮至13.79點,摩台期逆價差縮至1.79點。由籌碼面來觀察,三大法人於現貨市場買超20.24億;而在台指期淨部位方面,三大法人多單減補2846口,轉淨空單至824口,外資多單減碼3468口,轉淨空單至3112口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期多單減碼2340口,淨多單降至385口,顯示法人與大額交易人對台股後市仍呈謹慎預期。

行情走勢方面,早盤亞股在希臘國會通過紓困案表決利多帶動下普遍開高,帶動週四台指期早盤以上漲45點開出,而現貨開盤後期貨一度漲幅放大至上漲93點,但現貨開盤量縮加上陸股開盤重挫影響台指期一度僅小漲10點,尾盤期貨小幅拉高以上漲28點作收。技術面觀察,週四大盤開平走低以小十字黑K力守5日線,但成交量能縮小至767億水準,短線多空觀望氣氛轉趨濃厚。而以日線型態來看,目前指數連三黑未能有效越過上周長黑K中值,且季線與半年線正式死亡交叉,日KD黃金交叉但趨勢不明,趨勢仍為空方控盤格局。但短線量縮操作上仍以逢高布空偏空操作為宜並請嚴設停損。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,8月份買權集中在9300點,賣權集中在8500點。未平倉量部份,買權大量區集中於9300點,而賣權大量區至8500點。全月份未平倉量put/call ratio由0.74升至0.85,顯示選擇權原先偏空結構略朝中性格局收斂調整。8月買權平均隱含波動率由8.83升至9.43%,賣權平均隱含波動率由20.34%降至18.58%,買權升賣權降,週四開高走低日線留黑K,顯示目前雖短線走空格局未變,操作上建議不追空逢反彈於8900-9100點以買權空頭價差策略因應。

◎台灣50、寶滬深、FB上証、元上證、FH滬深等五檔ETF期貨交易量,以FB上証7150口最熱門。

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