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永豐期貨台指選擇權盤前-希臘對紓困說不又擾動金融市場 台股量縮下跌收黑

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.07.07 00:00
◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週一下跌104點收在9197點。價差方面,台指期逆價差擴至58.96點,電子期逆價差擴至2.25點,金融期轉為正價差0.44點,摩台期逆價差擴至4.03點。由籌碼面來觀察,三大法人於現貨市場持續賣超102.05億;而在台指期淨部位方面,三大法人多單減碼2835口,淨多單降至4340口,外資多單減碼1727口,淨多單降至1933口,自營則是多單減碼973口,淨多單降至3239口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期多單減碼1035口,淨多單降至4704口,顯示法人與大額交易人對台股後市仍呈中性偏多的樂觀預期。

行情走勢方面,早盤亞股在希臘公投否決援助結果拖累下日韓大幅開低,帶動週一台指期早盤以下跌66點開出,而現貨開盤後期貨一度急拉至接近平盤,但10點過後陸股開高走低帶動台股急殺,尾盤期貨持續走低以下跌104點作收。技術面觀察,週一大盤開低走低以帶上影線中黑K失守9300點,但成交量能縮小至817億水準,短線多方力道轉弱但空方追價意願仍低。而以日線型態來看,目前指數仍陷入三角收斂整理型態,且10日線與月線黃金交叉但季線與半年線將死亡交叉,日KD50以上死亡交叉向下,趨勢仍偏向短多中空格局。但量能不出操作上仍以高賣低買區間操作為宜並請嚴設停損。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,7月份買權集中在9400點,賣權集中在9000點。未平倉量部份,買權大量區集中至9600點,而賣權大量區下移集中在8900點。全月份未平倉量put/call ratio由0.88降至0.85,仍低於中性值1顯示選擇權結構仍呈中性偏空格局。7月買權平均隱含波動率由10.25%升至11.8%,賣權平均隱含波動率由17.72%升至19.8%,買賣權同步上升,週一日線收黑跌破上周五長下影線低點,短線型態持續弱勢偏空,操作上建議逢反彈於9300-9500點以賣權空頭價差策略因應。

台灣50、寶滬深、FB上証、元上證、FH滬深等五檔ETF期貨交易量,以FB上証11205口最熱門。

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