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永豐期貨台指選擇權盤前-權值領軍指數攻回9300 唯短線偏空格局不變

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.07.01 00:00
◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週二上漲73點收在9212點。價差方面,台指期逆價差擴至111.02點,而7月份台指期除權息預計要蒸發約91.73點,因此還原後台指期轉為逆價差19.29點,電子期逆價差擴至3.52點,金融期逆價差縮至14.56點,摩台期轉為逆價差6.69點。由籌碼面來觀察,三大法人於現貨市場轉買超6.07億;而在台指期淨部位方面,三大法人多單加碼3828口,轉淨多單至2597口,外資多單加碼4846口,轉淨多單2961口,自營則是多單減碼1123口,淨多單降至874口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期多單加碼6211口,轉淨多單2582口,顯示法人與大額交易人對台股後市轉趨為中性偏多預期。

行情走勢方面,昨日美股在希臘即將違約利空襲擊下三大指數全面重挫,但亞股周一提前反應反倒帶動週二台指期早盤以上漲7點開出,而現貨開盤後期貨兩波急拉至站上9200點,且盤中陸股盤中V行反轉急拉,尾盤期貨反彈上漲73點作收。技術面觀察,週二大盤開低走高以帶下影線中紅K站回9300點,但成交量能縮小至910億水準,短線空方力道轉弱但多方追價意願仍低。而以日線型態來看,目前指數反彈站上年線,但月線與半年線死亡交叉且彎頭向下,日KD50以上死亡交叉向下,趨勢再度轉向空方有利格局。但量能不出操作上仍以高賣低買區間操作為宜並請嚴設停損。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,7月份買權下移集中在9400點,賣權亦下移集中在8900點。未平倉量部份,買權大量區集中至9500點,而賣權大量區集中在9000點。全月份未平倉量put/call ratio由0.8升至0.84,顯示目前選擇權結構仍呈中性偏空格局。7月買權平均隱含波動率由9.72%降至8.14%,賣權平均隱含波動率由20.43%降至19.6%,買權降賣權升,週二日線反彈收紅站回10日線,不過短線空方仍舊掌控盤面優勢,操作上建議逢反彈於9300-9500點以賣權空頭價差策略因應。

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