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永豐期貨台指選擇權盤前-多空觀望靜待摩根結算與台積電除息

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.06.29 00:00
◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週五下跌21點收在9321點。價差方面,台指期逆價差擴至141.57點,而7月份台指期除權息預計要蒸發約151點,因此還原後台指期正價差縮至9.43點,電子期逆價差擴至5.67點,金融期逆價差擴至22.3點,摩台期逆價差擴至2.74點。由籌碼面來觀察,三大法人於現貨市場買超11.78億;而在台指期淨部位方面,三大法人多單減碼1770口,淨多單降至1100口,外資多單減碼3591口,轉淨空單至701口,自營則是多單加碼1142口,淨多單升至3140口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期多單減碼4991口,轉淨空單至3124口,顯示法人與大額交易人對台股後市維持中性預期。

行情走勢方面,昨日美股主要指數收黑影響下,週五台指期小黑開出,但在本波已連五日反彈前日站上月線後,多方在此轉為觀望,全日指數僅在48點間來回震盪頗有模觀望週一台積電除息與摩台結算的影響。類股方面,金融股成為週五撐盤重點,國泰金、中信金小漲相對大盤強勢。技術面觀察,週五大盤狹幅整理開,成交量縮至835億水準,短線多方力道明顯轉為觀望。而以日線型態來看,上檔有頸線約9500點位置與下彎季線兩道反壓,目前走勢仍為6/4長黑大跌以來的反彈,短線趨勢維持短多中空格局。操作上建議以低買高賣區間操作為宜並請嚴設停損。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,7月份買權集中在9400點,賣權集中在9200點。未平倉量部份,買權大量區上移集中至9600點,而賣權大量區集中在9000點。全月份未平倉量put/call ratio維持在0.9,反應選擇權結構仍持續呈現中性偏空格局。7月買權平均隱含波動率由5.92%降至4.56%,賣權平均隱含波動率由16.76%升至17.78%,買權降賣權升,週五日線長紅站穩月線,短線多方企圖轉強但空方仍具型態優勢,操作上建議逢反彈於9300-9500點以買權空頭價差策略因應。

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