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永豐期貨台指選擇權盤後-台股續跌收黑創波段新低 短線偏空格局未變

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.06.16 00:00
◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週二下跌30點收在9215點。價差方面,台指期轉為正價差2.22點,電子期逆價差縮至0.3點,金融期轉為正價差3.73點,摩台期逆價差擴至3.99點。由籌碼面來觀察,三大法人週五當日賣超55.86億元,於現貨市場連已十二日賣超約782億元;而在台指期淨部位方面,三大法人空單回補570口,淨部空單降至17380口,外資空單減碼1775口,淨空單降至14803口,自營則是多單減碼1183口,淨多單降至410口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期空單3653口,淨空單降至14587口,顯示法人與大額交易人對台股後市偏空預期略有調整但謹慎心態持續不變。

行情走勢方面,前日美股持續受希臘債務問題拖累再度下跌收黑,週二台指期早盤以平低盤開出後不敵湧現賣壓持續走低,盤中仍僅金融期勉力收紅撐住大盤,其餘期指表現弱勢於盤中皆再創近期新低,接近尾盤走勢彈升跌幅略有縮減,終場四大期指皆以小黑K作收。技術面觀察,週二大盤開高走低以帶下影線黑K作收,盤中空方力道增強壓迫指數續跌至近期波段新低9177點,成交量能略增至786億,短線上仍屬量縮弱勢整理格局。以日線型態來看,目前指數持續受制於上檔大角度下彎的短中天期均線反壓,日週月KD亦皆呈現死亡交叉,趨勢持續朝空方格局發展。操作上建議仍以逢高偏空操作為宜並請嚴設停損。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,6月份買權下移集中在9200點,賣權集中在9200點。未平倉量部份,買權大量區集中至10000點,而賣權大量區集中在9000點。全月份未平倉量put/call ratio由0.76降至0.73,顯示選擇權結構持續朝偏空格局發展。6月買權平均隱含波動率由11.14%升至12.45%,賣權平均隱含波動率由15.09%降至10.68%,呈現買權升賣權下降狀態,在短線空方仍持續掌控盤面盤勢下,操作上建議逢反彈於9200-9500點以賣權空頭價差策略因應。

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