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永豐期貨台指選擇權盤後-中韓FTA衝擊 指數連三黑下探9600

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.06.02 00:00
◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週二下跌23點收在9607點。價差方面,台指期轉為逆價差至7.26點,電子期轉為逆價差至0.67點,金融期轉為逆價差至0.01點,六月摩台期逆價差縮至1.78點。由籌碼面來觀察,三大法人於現貨市場連三日賣超達39.15億元;而在台指期淨部位方面,三大法人空單回補1959口,淨部空單降至6928口,外資空單回補4112口,淨空單降至6795口,自營則是多單減碼1954口,淨多單降至2394口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期空單回補1944口,淨空單降至5945口,顯示法人與大額交易人對台股後市轉為中性偏空看法。

行情走勢方面,前日美股在經濟數據好轉帶動下三大指數全面收漲,但韓股續弱拖累週二台指期早盤以下跌44點開出,而現貨開盤後台指期一度急拉翻紅,但盤中權值股走勢依舊疲軟拖累指數轉為逆價差,收盤前櫃買指數翻黑,最終期貨以下跌23點作收。技術面觀察,週二大盤開平走平以帶上下影線小黑K退守9600點,且成交量能微增至990億水準,短線多空力道對峙且空間持續壓縮。而以日線型態來看,目前指數日K連四黑未能站回月季線,而月線下彎且與季線將在近期死亡交叉,若指數本周未能站回季線,恐將轉向中空發展可能。操作上以逢高放空偏空操作為宜並請嚴設停損。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,6月份買權集中在9900點,賣權集中在9400點。未平倉量部份,買權大量區集中至10000點,而賣權大量區集中在9300點。全月份未平倉量put/call ratio由0.84降至0.83,顯示選擇權結構再度朝偏空格局發展。6月買權平均隱含波動率由13.47%降至12.32%,賣權平均隱含波動率由12.89%升至13.38%,呈現買權升賣權降局面,在短線盤勢指數雖跌破所有短中天期均線轉震盪彈升背景但買方力道加溫下,操作上建議逢反彈於9600-9900點以賣權空頭價差策略因應。

台灣50、寶滬深、FB上証、元上證、FH滬深等五檔ETF期貨交易量,以FB上証4973口最熱門。

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