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永豐期貨台指選擇權盤後-金融發威撐穩指數 日線帶量收紅仍守季線

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.05.27 00:00
◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週三上漲2點收在9661點。價差方面,台指期逆價差擴至32.54點,電子期轉為逆價差0.97點,金融期逆價差擴至4.59點,摩台期逆價差擴至1.28點。由籌碼面來觀察,三大法人於現貨市場持續買超34.58億元;而在台指期淨部位方面,三大法人空單減碼2018口,淨空單降至4041口,外資空單減碼5339口,淨空單降至4587口,自營則是多單減碼3216口,淨多單降至2651口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期空單減碼2749口,淨空單降至5400口,顯示法人與大額交易人對台股後市偏空預期轉趨中性收斂。

行情走勢方面,前日美股因升息預期及希臘問題導至三大指數全面重挫,帶動週三台指期早盤以下跌52點開出,而期貨開盤後金融期迅速翻紅,現貨開盤後金融股持續走揚,而盤中股王股后同步再創歷史新高,收盤期貨以小漲2點作收。技術面觀察,週三大盤開平走高以帶上下影線小紅K挑戰月線,且成交量能放大至1010億水準,短線追價力道轉強但上檔賣壓依舊不輕。而以日線型態來看,目前指數上有壓下有撐,而月線下彎且季線開始走平,顯示指數本周出現壓縮待變格局,若出現突破可望出現小波段行情。操作上可等待突破方向順勢操作並請嚴設停損。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,6月份買權集中在10000點,賣權上移集中在9500點。未平倉量部份,買權大量區集中至10000點,而賣權大量區集中在9300點。全月份未平倉量put/call ratio由0.91升至0.97,反應選擇權結構目前轉朝中性格局收斂調整。6月買權平均隱含波動率由11.68%降至10.96%,賣權平均隱含波動率由13.07%升至14.41%,呈現買權降賣權升不同步情況,在短線持續震盪整理背景下,操作上建議逢反彈仍以買權空頭價差策略因應。

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