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永豐期貨台指選擇權盤後-蘋概股強撐指數翻紅 日線量縮小黑守住9600

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.05.25 00:00
◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週一上漲3點收在9630點。價差方面,台指期逆價差擴至15.17點,電子期逆價差擴至0.66點,金融期逆價差擴至1.27點,摩台期轉為逆價差0.03點。由籌碼面來觀察,三大法人於現貨市場轉賣超15.75億元;而在台指期淨部位方面,三大法人空單減碼3046口,淨空單降至5969口,外資空單減碼3006口,淨空單降至9782口,自營則是多單加碼57口,淨多單升至6157口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期空單減碼3662口,淨空單降至8161口,顯示法人與大額交易人對台股後市偏空預期已有收斂調整跡象。

行情走勢方面,前日美股在葉倫暗示美國今年升息拖累下三大指數以下跌作收,帶動週一台指期早盤以下跌24點開出,而現貨開盤20分鐘內台指期兩波下殺,一度跌點超過70點,但早盤亞股全面走高帶動指數翻紅,收盤期貨以小漲3點作收。技術面觀察,週一大盤開高走平以帶下影線小黑K守穩9600點,且成交量能縮小至761億水準,短線追價力道轉弱但低接買盤不弱。而以日線型態來看,目前指數連二日未能站上季線,而月線下彎而季線將在近期同步彎頭向下,若指數本周未能站回季線,恐將轉向中空發展可能。操作上以逢高放空偏空操作為宜並請嚴設停損。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,6月份買權集中在10000點,賣權集中在9300點。未平倉量部份,買權大量區集中至10000點,而賣權大量區集中在9200點。全月份未平倉量put/call ratio由0.88降至0.87,持續在中性值1之下,反應選擇權結構仍呈中性偏空格局。6月買權平均隱含波動率由11.36%升至11.42%,賣權平均隱含波動率由12.98%升至13.03%,買賣權同步上升,在短線弱勢整理格局仍未扭轉前,操作上建議逢反彈仍以買權空頭價差策略因應。

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