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永豐期貨台指選擇權盤後-外資空單加碼 台指壓低結算

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.05.20 00:00
◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週三下跌27點收在9676點。價差方面,台指期逆價差擴至17.31點,電子期逆價差擴至0.75點,金融期逆價差縮至2.95點,摩台期逆價差縮至0.77點。由籌碼面來觀察,三大法人於現貨市場賣超30.43億元;而在台指期淨部位方面,三大法人空單回補870口,淨空單降至12687口,外資空單加碼3085口,淨空單升至15935口,自營則是多單加碼3677口,淨部位多單升至5465口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期空單加碼3745口,淨空單升至12593口,顯示法人與大額交易人對台股後市持續抱持偏空謹慎預期看法。

行情走勢方面,前日美股在歐央擴大QE談話帶動下標普與道瓊再度創下歷史新高,帶動週三台指期早盤以上漲1點開出,而現貨開盤後金融股續強帶動指數再創反彈新高,但電子股昨日強今日轉弱,加上市場擔憂520魔咒,現貨收盤前30分期貨跳水壓低以下跌35點作收。技術面觀察,週三大盤開高走低以帶下影線小黑K跌破9700點,且成交量能縮小至978億水準,短線多方力道轉弱但反彈趨勢延續。而以日線型態來看,目前指數反彈站回季線,但月季線將在近期同步彎頭向下,若指數未能守穩季線,仍恐將轉向中空發展可能。操作上以低買高賣區間操作為宜並請嚴設停損。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,6月份買權集中在10000點,賣權集中在9400點。未平倉量部份,買權大量區集中至10000點,而賣權大量區集中在9300點。全月份未平倉量put/call ratio由0.84降至0.84,數值止穩,但仍若在中性值1之下,顯示選擇權結構持續朝中性偏空格局發展。6月買權平均隱含波動率由7.55%升至12.90%,賣權平均隱含波動率由13.06%升至13.61%,買賣權同步升,在短線弱勢偏空格局持續發展下,操作上建議逢反彈仍以買權空頭價差策略因應。

台灣50、寶滬深、FB上証、元上證、FH滬深等五檔ETF期貨交易量,以FB上証1606口最熱門。

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