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永豐期貨台指選擇權盤前-大立光再創高價 指數強攻站回9700

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.05.20 00:00
◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週二上漲104點收在9702點。價差方面,台指期逆價差擴至14.77點,電子期逆價差擴至0.39點,金融期逆價差縮至1.48點,摩台期逆價差縮至0.60點。由籌碼面來觀察,三大法人於現貨市場買超125.12億元;而在台指期淨部位方面,三大法人空單回補5394口,淨空單降至13557口,外資空單回補4840口,淨空單降至12850口,自營則是多單減碼4口,淨部位多單降至1788口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期空單回補12107口,淨空單降至8848口,顯示法人與大額交易人對台股後市持續抱持偏空謹慎預期看法。

行情走勢方面,前日美股在舊金山聯準會看好經濟帶動下標普與道瓊連袂創下歷史新高,帶動週二台指期早盤以上漲18點開出,而現貨開盤後金融股轉強帶動指數站上季線支撐,且鴻海爆量再創波段新高,加上大立光再創歷史新高帶動指數站上9700點,收盤期貨以大漲104點作收。技術面觀察,週二大盤開高走高以帶上影線中紅K收復季線,且成交量能放大至1070億水準,短線多方力道轉強且反彈力道延續。而以日線型態來看,目前指數反彈站回季線,但月季線將在近期同步彎頭向下,若指數未能守穩季線,仍恐將轉向中空發展可能。操作上以低買高賣區間操作為宜並請嚴設停損。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,5月份買權集中在9700點,賣權集中在9700點。未平倉量部份,買權大量區集中至10000點,而賣權大量區集中在9500點。全月份未平倉量put/call ratio由0.78升至0.85,數值止穩,但仍若在中性值1之下,顯示選擇權結構持續朝中性偏空格局發展。5月買權平均隱含波動率由11.22%降至7.55%,賣權平均隱含波動率由12.54%升至3.06%,買權降賣權升,在短線弱勢偏空格局持續發展下,操作上建議逢反彈仍以買權空頭價差策略因應。

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