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永豐期貨台指選擇權盤前-電子轉弱拖累指數再拉回 台股連二黑失守9900

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.04.30 00:00
◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週三下跌81點收在9909點。價差方面,台指期正價差擴至55.17點,電子期正價差擴至2.37點,金融期正價差擴至2.72點,摩台期5月正價差1.12點。由籌碼面來觀察,三大法人於現貨市場持續買超59.09億元;而在台指期淨部位方面,三大法人多單減碼3697口,淨多單降至6458口,外資多單加碼1134口,淨多單升至6835口,自營則是多單減碼4577口,淨多單降至1501口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期多單增加3167口,淨部位轉為多單922口,顯示法人與大額交易人對台股後市預期目前仍呈中性偏多跡象。

行情走勢方面,前日美股在企業財報好壞參半拖累下三大指數漲跌互見,但週二下午重量法說報憂使得週三台指期早盤以下跌12點開出,而現貨開盤後電子股在可成及華亞科開盤跌停帶動下開低走低,雖早盤金融股一度帶動指數站回萬點,但金融股10點後賣壓加重使得期貨以大跌81點作收。技術面觀察,週三大盤開低走低以帶上下影線中黑K收盤失守5日線,但成交量能縮小至1140億水準,短線漲多拉回修正並未出現增量下跌。而以日線型態來看,目前指數日K雖出現連二黑,但目前修正回測5日線支撐,且均線呈現多方排列,顯示下方多頭結構完整,操作上建議仍可沿5日線向上偏多操作為宜並請嚴設停損。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,5月份買權集中在10200點,賣權上移集中在9700點。未平倉量部份,買權大量區上移集中至10400點,而賣權大量區亦上移集中在9600點。全月份未平倉量put/call ratio由1.14降至1.01,呈現快速下降反應選擇權籌碼面原先偏多結構已轉趨中性收斂。5月買權平均隱含波動率15.39%降至14.5%,賣權平均隱含波動率由13.36%降至11.46%,指數短線雖連兩日出現黑K拉回,但量能縮減顯示賣壓力道並不大,在日線偏多格局仍具延續性下,操作上建議逢拉回仍以買權多頭價差策略因應。

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