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永豐期貨台指選擇權盤後-金融續強撐不住萬點壓 台股量縮收黑終結連四紅

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.04.28 00:00
◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週二下跌28點收在9990點。價差方面,台指期正價差縮至33.17點,電子期正價差縮至1.65點,金融期正價差縮至2.51點,摩台期正價差縮至0.74點。由籌碼面來觀察,三大法人於現貨市場持續買超125.26億元;而在台指期淨部位方面,三大法人多單減碼3848口,淨多單降至10155口,外資多單減碼3479口,淨多單降至5701口,自營則是多單減碼372口,淨多單降至6078口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期多單減碼3278口,淨部位轉為空單2245口,顯示法人與大額交易人對台股後市偏多預期已有收斂調整跡象。

行情走勢方面,前日美股在經濟數據不如預期拖累下三大指數全面以小跌作收,但希臘問題暫緩帶動亞股開高,使得週二台指期早盤亦以上漲4點開出,而現貨開盤後電子股在蘋果財報優於預期帶動下一度拉高,但盤中電子權值股賣壓湧現帶動盤勢走弱,所幸午盤過後金融股撐盤使得期貨以小跌28點作收。技術面觀察,週二大盤開高走低以帶上下影線小黑K盤中再創15年新高,但成交量能縮小至1169億水準,短線盤勢噴出後追價意願轉為保守。而以日線型態來看,目前指數日K未能創下5紅,目前與5日線乖離縮小到1.07%,顯示指數高檔修正過熱訊號,但下方多頭結構完整,操作上建議以可沿5日線向上偏多操作為宜並請嚴設停損。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,5月份買權集中在10200點,賣權集中在9600點。未平倉量部份,買權大量區集中至10200點,而賣權大量區集中在9500點。全月份未平倉量put/call ratio由1.17降至1.14,顯示選擇權籌碼面仍呈中性偏多結構未變。5月買權平均隱含波動率16.59%降至15.39%,賣權平均隱含波動率由13.94%降至13.36%,在短線偏多格局持續發展下,操作上建議不宜過度追高,逢拉回仍以買權多頭價差策略因應。

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