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永豐期貨台指選擇權盤前-金融再發威台股強續攻 指數高攀萬點成真

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.04.28 00:00
◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週一上漲99點收在10019點。價差方面,台指期正價差擴至45.88點,電子期轉為正價差1.72點,金融期正價差擴至5.22點,摩台期轉為正價差0.79點。由籌碼面來觀察,三大法人於現貨市場持續買超248.53億元;而在台指期淨部位方面,三大法人多單加碼5859口,淨多單升至14003口,外資多單加碼3964口,淨多單升至9180口,自營則是多單加碼1858口,淨多單升至6450口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期多單減碼1536口,淨多單降至1033口,顯示法人與大額交易人對台股後市仍持續為中性偏多的預期看法。

行情走勢方面,前日美股在三大科技公司財報優於預期帶動下標普與那斯達克雙雙創下收盤歷史新高,使得週一台指期早盤以上漲38點開出,而現貨開盤後金融股再度氣勢如虹帶量噴出一度大漲逾3%,帶動盤勢走強使得期貨以大漲99點作收。技術面觀察,週一大盤開高走高以帶上影線小紅K盤中突破萬點,但成交量能縮小至1304億水準,短線盤勢噴出後追價意願轉為保守。而以日線型態來看,目前指數突破三角收斂型態後連續噴出3日,短線與5日線乖離一度放大到2.4%,顯示指數高檔浮現過熱訊號,但下方多頭結構完整,操作上建議以可沿5日線向上偏多操作為宜並請嚴設停損。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,5月份買權集中在10200點,賣權上移集中在9600點。未平倉量部份,買權大量區上移集中至10200點,而賣權大量區上移集中在9500點。全月份未平倉量put/call ratio由1.14升至1.17,顯示選擇權籌碼面持續朝中性偏多結構發展。5月買權平均隱含波動率由13.40%升至16.59%,賣權平均隱含波動率由13.83%升至13.94%,短線盤勢持續震盪加劇,操作上建議在目前多方格局持續發展背景下逢拉回以買權多頭價差策略因應。

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