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【凱基台指選擇權晨訊】4月未平倉P/C Ratio下降0.03

中央商情網/ 2015.04.10 00:00
日期:2015年 4月10日※選擇權分析  04/09日, 9日隱含波動率再度呈現PUT、CALL雙降的走勢,且PUT的隱波降幅仍是較CALL更大; 9日指數走勢震盪相當大,但買方投資人卻仍是在多空部位同時減碼,顯示買方投資人仍然對後勢抱持著空間不大的看法,且空單減碼幅度較多方減碼幅度更大,市場似乎對於 9日盤中的持續壓回反應不大;因此從整體隱波變化來看,在買方投資人持續退場之下,後續指數應仍以震盪格局為主。  在未平倉量變化部份, 9日台指選擇權4月份的未平倉量變化部位仍是相當大,PUT、CALL的未平倉部位增幅都在5萬口以上,但從點位來看,多空拉鋸最為激烈的9600點,PUT、CALL的未平倉量卻都增加不多,而是各退一步,分別在9550和9650點間才開始布防,也顯示多空雙方對於9600點都沒有必定拿下的把握,短線上指數應在9550-9650點間的狹幅震盪為主,不過在整體未平倉變化上,9650-9800點間的CALL的未平倉增幅仍是大於PUT在9400-9550點間的增幅,顯示上方壓力仍是持續增加,短線上多方也不易立即克服此壓力區;因此從整體未平倉量變化來看,後續指數仍以震盪格局為主,且上方空間仍然不大。  04月的未平倉P/C

Ratio 9日下降0.03,而其值來到1.02; 9日指數震盪劇烈,賣方大戶見到指數上方壓力沉重,上攻不易,因此再度減碼,近幾日P/CRatio的值持續下降,目前已來到相當接近多空分界點1的點位,在賣方大戶逐步減碼多單之下,多方力道持續減弱,也將對未來指數將帶來不利影響。

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