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永豐期貨台指選擇權盤前-DRAM利空襲擊 指數失守9600

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.04.09 00:00
◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週三下跌59點收在9570點。價差方面,台指期逆價差縮至1.97點,電子期轉為正價差至0.15點,金融期轉正價差1.32點,摩台期逆價差擴至0.95點。由籌碼面來觀察,三大法人於現貨市場賣超69.07億元;而在台指期淨部位方面,三大法人空單加碼5645口,淨空單升至5925口,其中外資多單減碼4155口,轉淨空單至3112口,自營則是多單減碼1343口,轉淨空單至181口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期空單加碼433口,淨空單升至7746口,反應法人與大額交易人對台股後市持續為中性偏空預期。

行情走勢方面,前日美股在美元大幅反彈拖累下開高走低翻黑作收,使得週三台指期早盤以平盤開出迅速翻黑,但現貨開盤小幅開紅後電子股全面走軟,且台指期開盤後賣單掛單一度逾8000口以上,使得盤中期貨走勢疲軟一路走低,所幸收盤前期貨收斂逆價差。技術面觀察,週三大盤開平走低以帶上下影線中黑K失守短期均線支撐,且成交量能放大至919億水準,短線盤勢轉為弱勢整理。而以日線型態來看,目前指數高檔仍受制月線與9700點套牢賣壓,不過下檔亦已形短線小型底部型態,預期短線盤勢在上有壓下有撐的情況下以區間震盪整理可能性高,操作上建議以高賣低買區間操作為宜並請嚴設停損。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,4月份買權集中在9600點,賣權集中在9500點。未平倉量部份,買權大量區集中在9800點,而賣權大量區集中在9500點。全月份未平倉量put/call ratio由0.98升至1.06,選擇權籌碼面往中性格局移動。4月買權平均隱含波動率由7.89%升至8.36%,賣權平均隱含波動率由11.05%降至10.11%,在短線偏空格局仍未改變下,操作上建議逢反彈以買權空頭價差策略操作因應。

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