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永豐期貨台指選擇權盤後-法人壓寶清明連假行情 現貨轉賣為買

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.04.02 00:00
◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週四上漲105點收在9613點。價差方面,台指期轉為正價差至12.68點,電子期轉為正價差0.38點,金融期正價差擴大至1.04點,摩台期轉為正價差至0.17點。由籌碼面來觀察,三大法人於現貨市場轉為買超54.52億元;而在台指期淨部位方面,三大法人空單回補7893口,轉為淨多單620口,其中外資空單回補6104口,轉為淨多單至4123口,自營則是空單回補1518口,淨空單降至729口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期空單減碼1502口,淨空單降至6792口,反應法人與大額交易人對台股後市持續為中性偏空預期。

行情走勢方面,前日美股在陸續公布的經濟數據不佳拖累下連二日走跌,但日韓股市開高帶動週四台指期早盤亦以紅盤開出,加上現貨開盤5分後接連20分期貨出現大單急拉,20分內成交2.8萬口並拉高指數60點以上,但急拉過後盤勢急凍,10點過後直至收盤期貨高低點不到20點。技術面觀察,週四大盤開高走高以帶上影線中紅K站上9600點大關,且成交量能放大至928億水準,短線盤勢轉向區間整理。而以日線型態來看,目前指數高檔仍受制月線及10日線反壓,不過下檔亦已形短線小型底部型態,預期短線盤勢在上有壓下有撐的情況下以區間震盪整理可能性高,操作上建議以低買高賣區間操作為宜並請嚴設停損。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,4月份買權集中在9700點,賣權集中在9500點。未平倉量部份,買權大量區集中在9800點,而賣權大量區集中在9500點。全月份未平倉量put/call ratio由0.98升至1.12,選擇權籌碼面中性偏多格局移動。4月買權平均隱含波動率由9.79%降至9.29%,賣權平均隱含波動率由11.33%降至9.38%,在短線偏空格局仍未改變下,操作上建議逢反彈以買權空頭價差策略操作因應。

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