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永豐期貨台指選擇權盤後-短均反壓罩頂 台股回測9500點

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.04.01 00:00
◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週三下跌75點收在9507點。價差方面,台指期逆價差縮至0.66點,電子期轉為逆價差0.24點,金融期轉為正價差1.10點,摩台期逆價差縮至0.01點。由籌碼面來觀察,三大法人於現貨市場持續賣超87.04億元;而在台指期淨部位方面,三大法人空單加碼1270口,淨空單升至7273口,其中外資空單減碼158口,淨空單降至1981口,自營則是空單加碼1388口,淨空單升至2247口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期空單減碼812口,淨空單降至8294口,反應法人與大額交易人對台股後市持續為中性偏空預期。

行情走勢方面,前日美股在擔憂企業財報不佳拖累下大幅下跌逾1%%,帶動週三台指期早盤亦往下跳高開出,加上盤中美股期貨電子盤一度大跌近200點,引發亞股全面走弱跌幅擴大,但陸股盤中轉強續漲,帶動台股跌幅小幅收斂。技術面觀察,週三大盤開低震盪以帶下影線小黑K力守9500點大關,且成交量能縮小至850億水準,短線盤勢轉向弱勢整理。而以日線型態來看,目前指數暫時守住3月11日低點頸線線不破,不過上檔亦已形成帶量套牢反壓區,預期短線盤勢在上有壓下有撐的情況下以震盪整理走弱可能性高,操作上建議以偏空區間操作為宜並請嚴設停損。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,4月份買權集中在9600點,賣權集中在9400-9500點。未平倉量部份,買權大量區集中在9800點,而賣權大量區集中在9300-9500點。全月份未平倉量put/call ratio由1.03降至0.98,選擇權籌碼面往中性偏空格局移動。4月買權平均隱含波動率由8.79%升至9.79%,賣權平均隱含波動率由10.73%升至11.33%,在短線偏空格局仍未改變下,操作上建議逢反彈以買權空頭價差策略操作因應。

台灣50、寶滬深、FB上証、元上證、FH滬深等五檔ETF期貨交易量,以FB上証2006口最熱門。

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