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永豐期貨台指選擇權盤後-中小型股弱勢市場人氣散 台股量縮再收黑

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.03.30 00:00
◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週一上漲10點收在9552點。價差方面,台指期正價差縮至30.13點,電子期正價差縮至1.4點,金融期正價差縮至2.2點,4月摩台期正價差0.08點。由籌碼面來觀察,三大法人於現貨市場持續賣超24.19億元;而在台指期淨部位方面,三大法人空單減碼537口,淨空單降至7230口,其中外資空單減碼1301口,淨空單降至2444口,自營則是空單加碼748口,淨空單升至1641口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期空單減碼1128口,淨空單降至8705口,反應法人與大額交易人對台股後市仍持續為中性偏空預期。

行情走勢方面,上週五美股止跌反彈,週一日韓股市則小幅開低,影響台指期早盤亦以平低盤開出,之後多方一度使勁反彈由黑翻紅,但空方再度施壓盤勢拉回,轉呈於平盤附近橫向震盪整理,終場除了電子期之外其餘期指皆以小漲紅k作收。而由技術面來觀察,週一大盤震盪收低以小十字黑K作收,收盤位置持續落於短中天期均線之下,且均線糾結往下已形成上檔反壓,短線盤勢持續偏弱。不過近日回檔已觸及此波自8501起漲以來的上升趨勢線,加上兩日k線的母子型態使得盤勢有機會出現止跌回穩走勢,建議短線先觀察多方於9500點位置的防守企圖,操作上則仍暫以偏空謹慎保守為宜。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,4月份買權集中在9800點,賣權下移集中在9400點。未平倉量部份,買權大量區集中在10000點,而賣權大量區下移集中在9300點。全月份未平倉量put/call ratio由1.02降至1.01,選擇權籌碼面持續呈中性整理格局。4月買權平均隱含波動率由10.05%升至10.26%,賣權平均隱含波動率由8.43%升至9.44%,買賣權同步上升,在短線盤勢持續弱勢背景下,操作上建議逢反彈以買權空頭價差策略操作因應。

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