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永豐期貨台指選擇權盤前-法人賣近買遠 結算前欲漲不易

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.03.18 00:00
◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週二上漲11點收在9554點。價差方面,台指期正價差縮至14.56點,電子期正價差縮至0.65點,金融期正價差縮至0.57點,摩台期正價差縮至0.67點。由籌碼面來觀察,三大法人於現貨市場賣超3.31億元;而在台指期淨部位方面,三大法人多單減碼734口,淨多單降至4206口,其中外資多單減碼833口,淨多單降至6567口,自營則是多單減碼39口,淨空單升至960口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期多單加碼301口,淨多單升至4158口,整體來看,法人與大額交易人對台股後市持續呈中性預期心態。

行情走勢方面,在美國經濟不佳市場對暫緩升息預期下大漲,也帶動台股週二開高盤中漲幅一度突破百點,但在週三三月份台指期將要結算,由大額交易人近月有近六千口空單,遠月則是有近萬口多單來解釋,也道出了週二漲多拉回的行情也預告了週三拉高結算不易。由技術面來觀察,指數連四日出現黑K,週三的開高走低行情帶出了64點的長上引線,指數短線再攻不易,行情轉為震盪整理走勢,操作上維持先前看法建議台指期逢高減碼,作多櫃買指數價差策略因應。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,3月份買權集中在9600點,賣權集中在9600點。未平倉量部份,買權大量區集中在9700點,而賣權大量區集中在9500點。全月份未平倉量put/call ratio由1.08升至1.12,顯示選擇權籌碼面再度轉朝中性偏多結構發展。3月買權平均隱含波動率由12.9%降至11.73%,賣權平均隱含波動率由7.28%升至8.42%,買權降賣權升,在指數重回月線支撐多方掌控盤面優勢下,操作上建議短線以買權多頭價差策略操作因應。

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