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永豐期貨台指選擇權盤前-面板雙虎領軍上漲 台股收紅站穩月線支撐

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.03.13 00:00
◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週四上漲88點收在9607點。價差方面,台指期轉為正價差11點,電子期正價差擴至0.65點,金融期逆價差擴至2.38點,摩台期轉為正價差1.29點。由籌碼面來觀察,三大法人於現貨市場轉買超30.26億元;而在台指期淨部位方面,三大法人多單加碼5192口,淨多單升至15739口,其中外資多單加碼2737口,淨多單升至13611口,自營則是多單加碼2347口,淨多單升至3557口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期多單加碼2580口,淨多單升至8889口,整體來看,法人與大額交易人對台股後市持續呈中性偏多預期心態。

行情走勢方面,前日美股小幅下跌,週四台指期早盤以平高盤開出,小幅壓回至9500點震盪之後開始彈升,盤中多頭力道逐步加溫,走勢一路震盪攀高,終場四大期指皆以強勁上漲紅K作收。由技術面來觀察,週四大盤震盪走高以紅K一舉站回短中天期均線之上,量能雖不足千億但仍於5日均量之上,而指數再度站穩月線位置顯示短線多方轉強欲彈的企圖強勁,若量能可維持溫和擴量則未來仍有再往上續彈空間,在短線優勢再度轉有利多方下,操作上建議延5日線偏多操作為宜並請嚴設停損。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,3月份買權集中在9600點,賣權集中在9500點。未平倉量部份,買權大量區下移集中在9700點,而賣權大量區集中在9400點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.07升至1.14,顯示選擇權籌碼面再度轉朝中性偏多結構發展。3月買權平均隱含波動率由8.99%降至8.77%,賣權平均隱含波動率由10.88%降至8.62%,買賣權同步下降,在指數重回月線支撐多方掌控盤面優勢下,操作上建議短線以買權多頭價差策略操作因應。

台灣50、寶滬深、FB上証、元上證、FH滬深等五檔ETF期貨交易量,以FB上証2460口最熱門。

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