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永豐期貨台指選擇權盤後-權值股綠油油 殺尾盤9600失守

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.03.05 00:00
◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週四下跌31點收在9589點。價差方面,台指期轉為逆價差至6.09點,電子期逆價差擴至0.65點,金融期正價差擴至2.62點,摩台期轉為逆價差至0.49點。由籌碼面來觀察,三大法人於現貨市場賣超24.06億元;而在台指期淨部位方面,三大法人多單減碼2401口,淨多單降至8906口,其中外資多單減碼3206口,淨多單降至8002口,自營則是多單加碼930口,淨多單升至2050口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期多單減碼1210口,轉為淨空單至155口,整體來看,法人與大額交易人對台股後市仍維持中性偏多格局。

行情走勢方面,受到美股連兩日回檔修正的影響,週四台指期以平低盤開出後,受陸股跌幅擴大早盤一度出現急跌最低點來到9551點,但隨後在蘋概股力挺之下,鴻海、可成與和碩力守平盤之上外台灣50出現了跌多漲少局面,但反之小型類股則是出現漲多跌少的結構。由技術面來觀察,週四大盤雖失守9600點,但在跌破10日線後出現多頭抵抗,由結構來觀察,在權值股已率先過高,但中小型類股基期仍低的狀況下,建議布局基期仍低的中小型股,指數再漲空間有限,操作上指數逢彈減碼,惟需嚴設停損。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,3月份買權集中在9700點,賣權集中在9500點。未平倉量部份,買權大量區集中在9900點,而賣權大量區集中在9400點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.13升至1.15,選擇權籌碼面呈中性偏多格局。3月買權平均隱含波動率由8.71%降至8.12%,賣權平均隱含波動率由10.94%降至10.51%,在日線走多趨勢未變下,操作上仍建議逢拉回可於9600-9800點以買權多頭價差策略因應。

台灣50、寶滬深、FB上証、元上證、FH滬深等五檔ETF期貨交易量,以FB上証1268口最熱門。

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